RESEARCH

Das Ziel dieser Research Berichte ist unterschiedliche Themen der aktuellen Kapitalmarktforschung kurz zu erörtern und Strategien praxis nahe darzustellen.

ASSET ALLOCATION

Die Vermögensaufteilung (ASSET-ALLOCATION) ist das Ergebnis der Analyse wie das Gesamtportfolio auf verschiede Assetklassen(Anleihen, Aktien, Immobilien, Rohstoffe) verteilt werden soll.

Unzählige Studien (Brinson, Moskowitz und Pederson[2008], Ibbotson und Kaplan[2000], Lee[2000}machen ersichtlich welche zentrale Rolle die Asset Allocation auf die Portfoloioerträge hat.

  • 80% der Ertragsunterschied bei Investmentfonds wird durch die Asset Allocation erklärt

Welche Assetklassen unterscheiden wir ?

Durch die starke Prägung aus Amerika werden oft die folgenden sieben Assetklassen verwiesen

  • MSCI AC World (Aktien)
  • Barclays AGG (Anleihen)
  • Merrill Lynch High Yield (Unternehmensanleihen)
  • Cash (Bargeld)
  • TIPS (Inflationsanleihen)
  • GSCI (Rohstoffe)
  • NAREIT (Immobilienaktien)

Wir werden in regelmässigen Abständen immer wieder eine Wertentwicklung der Assetklassen veröffentlichen

November 2017. Lesezeit: 5 Minuten

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November 2017. Lesezeit: 5 Minuten

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November 2017. Lesezeit: 5 Minuten

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